Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Ringkasan :

1. Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar yang antara lain mengatur bahwa Bank secara individual dan/atau secara konsolidasi yang memenuhi kriteria tertentu wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar, perlu diatur ketentuan pelaksanaan penggunaan Metode Standar tersebut dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar termasuk risiko perubahan harga option. Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, wajib memperhitungkan Risiko Pasar. Selain itu, bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas, selain memperhitungkan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar, perhitungan Risiko Pasar juga memperhitungkan Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas.
3. Risiko Suku Bunga meliputi Risiko Spesifik dan Risiko Umum. Pembebanan Risiko Spesifik dibagi dalam kategori pembobotan yaitu Pemerintah, Kualifikasi, dan Lainnya. Bobot beban modal masing-masing kategori adalah 0% untuk Pemerintah, 0.25% s.d 1.6% untuk Kualifikasi, dan 8% untuk Lainnya. Risiko Umum dapat dihitung dengan menggunakan Metode Jatuh Tempo atau Metode Jangka Waktu. Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat. Apabila Bank akan menggunakan Metode Jangka Waktu, Bank harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen dan informasi yang diperlukan.
4. Risiko Nilai Tukar tidak dibedakan antara Risiko Spesifik dan Risiko Umum. Perhitungan beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dari posisi valuta asing dibebankan sebesar 8% terhadap Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari.
5. Risiko Ekuitas meliputi Risiko Spesifik dan Risiko Umum. Perhitungan beban untuk Risiko Spesifik adalah sebesar 8% dari posisi ekuitas bruto. Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum adalah sebesar 8% dari posisi ekuitas neto secara keseluruhan.
6. Risiko Komoditas tidak dibedakan antara Risiko Spesifik dan Risiko Umum. Risiko Komoditas dapat dihitung dengan menggunakan Metode Sederhana atau Metode Jatuh Tempo. Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat.
7. Perhitungan beban modal untuk Risiko Komoditas dengan menggunakan Metode Sederhana adalah 15 % dari posisi neto, baik long atau short, dari setiap posisi komoditas dan 3% dari posisi bruto (penjumlahan dari nilai absolut posisi long dan short) dari setiap posisi komoditas.

   Perhitungan beban modal untuk Risiko Komoditas dengan menggunakan Metode Jatuh Tempo adalah sebagai berikut:

   1. 1,5 % (spread rate) dari jumlah posisi long dan posisi short yang matched dalam setiap skala waktu;
   2. 0,6% dari posisi residu (unmatched position) yang berasal dari setiap skala waktu yang dikalikan dengan jumlah skala antara skala waktu sebelumnya dengan skala waktu berikutnya; dan
   3. 15% dari posisi residu yang tersisa (remaining unmatched position).